Je vais peut être me faire ouvrir en deux par mes amis traders sur le desk trading haute fréquence (HFT pour les intimes) en me faisant traiter de dinosaure de la finance, mais les données manquent cruellement sur la réalité de l'ampleur du trading haute fréquence.
Notre ami Skyzelimit a dégoté un site (Nanex) qui analyse les ticks de trading c'est à dire à la transaction prêt.
Et il sort un GIF animé qui me laisse perplexe, il s'agit pour chaque journée de trading entre Janvier 2007 et Janvier 2012 toutes les transactions sur différentes places boursières (NY Stock Exchange, CBOE,...).
Prenez le temps de le regarder vous verrez à partir de 2011 une explosion des micro-transactions. C'est assez impressionnant et assez effrayant. Cela met une micro volatilité assez dingue dans le marché. Si effectivement ces données s'avèrent exactes, je me pose la question de la légitimité de ce type de trading dans de telles proportion pour des durées d'actions sur le marché de l'ordre du dixième de seconde.
A must see !
En tout cas c'est joli. Quelle est la proportion d'ordres annulés ?
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